1- marge erreur

Marge = z × (σ / √N)

z quantile de la loi normale
sigma ecart type de l'estimateur
N nb de simulations

ici à 95%: 
Marge1 = 0.1 €
z1 = 1.96 (pour 95%)

pour trouver z à 95%:
   alpha = 1-0,95 = 0,05
   1- alpha/2 = 0,975
   dans le tab à 0,975 on trouve 1,96

N = 1000

calcul sigma 

0.1 = 1.96 × (σ / √1000)
σ / √1000 = 0.1 / 1.96
σ = (0.1 / 1.96) × √1000
σ ≈ 1.614

marge à 98% :
  
z2 = 2.326 (pour 98%)
Marge2 = 2.326 × (1.614 / √1000)
Marge2 = 2.326 × 0.05102 ≈ 0.1186 €


Nb simulations pour marge 0,01 à 95%:
  
  relation entre marge et nb simu
Marge = z × (σ / √N)
⇒ √N = (z × σ) / Marge
⇒ N = (z × σ / Marge)2


A.N :
  
z = 1.96 (95%)
σ = 1.614 (calculé précédemment)
Marge_cible = 0.01 €

N = (1.96 × 1.614 / 0.01)2
N = (316.344 / 0.01)2 ??? Attendez, vérifions :

N = (1.96 × 1.614 / 0.01)2
= (3.16344 / 0.01)2
= (316.344)2 = 100,073.5


1. Marge à 98% : 0.1186 €
2. Simulations nécessaires : 100,000