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Created by juliette-1

Created on December 18, 2023

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1/1 expected return 
mu = moyenne

standard deviation : racine carre de la variance

1/2 expected return of the financial portfolio
mu1 x weight1 + mu2 x weight2

2/ two-sided test do we rejet the null hypothesis 
satandar error : racine carré du slope parameter beta
lower Bound : pourc quantile - son resultat x standar error
upper Bound : pourc quantile + son resultat x standar error
jsp interpreter 

3/ two-sided test and get a p-value do we reject the null hypo  
si p-value > pourc significant => do not reject

4/ define a categirical variable = variable which take a finite number of positive values

5/ ils nous donne une correlation matrix avec empirical variance
Compute the eigenvalue of the cov matrix
sigma maj(covariance matrix) =  matrice avec empiracal variance en diago et valeur de x1x2 x racine du produit des variances

apres on compute the determinant to find the eigenvalues
valeur absolu de la matrice variance - lambda en diago et le produit de t haleur dans l'autre diago et on fait produit de la premiere diago - celui du deuxieme
apres tu resous le polynome

6/ using normalized eigenvectors, what is the first observation of the second principal component ?
on normalise la deuxieme eigenvector : v2primev2 = on aditionne le carre des valeurs de la matrice
on a alors la normalized eigenvector qui donne 
v2norm = la matrice de base mais les valeurs son divisées par la racien carré de qu'on a trouvé
et donc on a matrice des valeurs de la 1st obs x v2norm
le resultat est celui qu'on a trouver ou son inverse

7/ on un excel avec une regression linéaire 

7/1 standard error d'un estimateur 
on a une formule c t-stat = estimate/std error. on arrange la formule et on cherhce les valeur dans l'excel

7/2 upper and lower bounds of the slope coef
bound = coef +/- quantile of student distrib (excel) x standard error

7/3 do we reject null hypo of the fisher test at a % sign
p-value > 1-significant level we do not reject 

7/4 predicted value if (estimator) = j (une valeur)
UR = coef1 + coef2 x j

8/ excel avec multiple linear regression 
8/1 is the variable 'svar' signi at 95 pourc
on fait t-stat et on compare la p-value d'une autre variable (pas compris la) mais en gros p-value < 1 - sign pourc donc on rejet the null et c significant

8/2 what is the null hypo de f test (un truc du l'excel) pas compris 

8/3 quelles variables are signi at 90 pourc 
all variables with a p-value < 0,1

8/4 value of r square 
formule qu'ils donnent (on trouve grace à la valeur ajustee)

9/ ca parle de gpa et gmat et proximity matrix

9/1 using bottom-up approach (rien compris au truc mais en gros il a supp la derneiere colonne et la derniere ligne de la matrice 

9/2 inertia value when the number of clusters is equal to three (jai absolument rien compris c de la sorcelerie) mais au final ca vaut 3 docn au culot inshallah ca passe


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